Műszaki mutatók

A gyorsulás/lassítás technikai mutatója (AC) az aktuális hajtóerő gyorsulását és lassulását méri. Ez az indikátor irányt fog változtatni, mielőtt a hajtóerő bármilyen változása megtörténik, ami viszont az árát fogja megváltoztatni. Ha rájön, hogy a gyorsítás/lassítás egy korábbi figyelmeztetés jele, akkor ez nyilvánvaló előnyökkel jár.

A hanyag vonal alapvetően az a hely, ahol a hajtóerő egyensúlyban van a gyorsulással. Ha a gyorsulás/lassítás nagyobb, mint a semmi, akkor általában könnyebb a gyorsulásnak a felfelé irányuló mozgást folytatni (és fordítva, ha a nulla alatt van). Ellentétben a Félelmetes oszcillátorral, ez nem tekinthető jelzésnek, amikor átlépik a semleges határt. Az egyetlen dolog, amit meg kell tenni a piac irányítása és a döntések meghozása érdekében, figyelni kell a színváltozásokat. A komoly elmélkedések elkerülése érdekében ne feledje: nem vásárolhat a gyorsítás/lassítás segítségével, ha az aktuális oszlop piros színű, és nem értékesítheti, ha az aktuális oszlop zöld színű.

Ha a hajtóerő irányába lép be a piacra (vásárláskor a mutató magasabb, mint a semmibe kerül, vagy ha értékesítéskor alacsonyabb, mint a semmi), akkor a vásárláshoz csak két zöld oszlopra van szükség (két piros oszlopra az eladáshoz). . Ha a hajtóerő a nyitandó pozícióval szemben irányul (a vásárlásnál nincs vagy az eladásnál magasabb a mutató), akkor megerősítésre van szükség, ezért további oszlopra van szükség. Ebben az esetben a mutató három piros oszlopot mutat a hibás vonal felett egy rövid pozíciónál, és három zöld oszlopot a semmilyen vonal alatt egy hosszú pozíciónál.

Számítás

Az AC oszlopdiagram a hajtóerő oszlopdiagram 5/34 értéke és az 5 periódusú egyszerű mozgóátlag közötti különbség, figyelembe véve az oszlopdiagramot.

Elvileg az Alligator Technical Indicator a mérlegvonalak (mozgóátlagok) kombinációja, amelyek fraktálgeometriát és nemlineáris dinamikát használnak.

Az Alligator ajkai, fogai és állkapcsa a különböző időszakok kölcsönhatását mutatja. Mivel az egyértelmű tendenciák csak az esetek 15–30 százalékában figyelhetők meg, elengedhetetlen, hogy kövessük ezeket, és tartózkodjunk attól, hogy olyan piacokon dolgozzunk, amelyek csak bizonyos árszakaszokon belül ingadoznak.

Amikor az állkapocs, a fogak és az ajkak össze vannak zárva vagy összefonódnak, ez azt jelenti, hogy az Alligátor alszik, vagy már alszik. Ahogy alszik, egyre éhesebb lesz - minél tovább alszik, annál éhesebb lesz. Az első dolog, amit ébredés után tesz, hogy kinyitja a száját és ásít. Ekkor az étel illata az orrába kerül: bika húsa vagy medve húsa, és az Alligátor vadászni kezd. Miután eleget evett ahhoz, hogy jóllakottnak érezze magát, az Alligator elveszti érdeklődését az étel/ár iránt (a Balance Lines összekapcsolódik) - ez az idő a nyereség rögzítésére.

Az átlagos True Range Technical Indicator (ATR) egy olyan mutató, amely a piac volatilitását mutatja. Welles Wilder vezette be „Új koncepciók a műszaki kereskedelmi rendszerekben” című könyvében. Ezt a mutatót azóta számos más mutató és kereskedelmi rendszer részeként használják.

Az átlagos True Range gyakran magas értéket érhet el a piac alján, miután a pánikszerű eladások miatt óriási árcsökkenés következett be. A mutató alacsony értékei a hosszú távú oldalirányú mozgások időszakaira jellemzőek, amelyek a piac tetején és a konszolidáció során következnek be. Az átlagos valódi tartomány ugyanazokkal az elvekkel értelmezhető, mint a többi volatilitási mutató. Az e mutatón alapuló előrejelzés elve a következőképpen fogalmazható meg: minél magasabb az indikátor értéke, annál nagyobb a trendváltozás valószínűsége; minél alacsonyabb az indikátor értéke, annál gyengébb a trend mozgása.

Awesome Oscillator Technical Indicator (Félelmetes oszcillátor technikai mutató) (AO) egy 34 periódusú egyszerű mozgóátlag, amelyet a rudak középső pontjain (H+L)/2 ábrázolnak, és amelyet levonnak az 5 periódusú egyszerű mozgóátlagból, és a a rudak (H+L)/2. Világosan megmutatja, hogy mi történik a piaci hajtóerővel jelenleg.

A Bollinger Bands Technical Indicator (BB) hasonló a borítékokhoz. Az egyetlen különbség az, hogy a borítékcsíkokat a mozgó átlagtól meghatározott távolságra (%) ábrázolják, míg a Bollinger -szalagokat bizonyos számú szórással ábrázolják tőle. A szórás a volatilitás mértékegysége, ezért a Bollinger Bands alkalmazkodik a piaci feltételekhez. Amikor a piacok ingatagabbá válnak, a sávok kiszélesednek, és kevésbé volatilis időszakokban szerződnek.

A Bollinger szalagokat általában az árdiagramon ábrázolják, de hozzáadhatók az indikátor diagramhoz (egyéni mutatók). Akárcsak a borítékok esetében, a Bollinger -szalagok értelmezése is azon a tényen alapul, hogy az árak általában a sávok felső és alsó sora között maradnak. A Bollinger Band mutató megkülönböztető jellemzője az árak ingadozása miatti változó szélesség. Jelentős árváltozások (azaz nagy volatilitás) időszakában a sávok kiszélesednek, nagy teret hagyva az áraknak a beköltözéshez. A leállási időszakokban vagy az alacsony volatilitás időszakában a sávok szerződéseket kötnek, és az áraikat korlátaik között tartják.

A Bollinger zenekarra jellemzőek a következő tulajdonságok:

Valamennyi piacot az jellemzi, hogy az árak többnyire nem változnak túl sokat, és csak rövid időtartamok (15–30 százalék) adják a trendváltozásokat. A legtöbb jövedelmező időszak általában akkor fordul elő, amikor a piaci árak egy bizonyos trendnek megfelelően változnak.

A Fractal egyike a Bill Williams kereskedési rendszerének öt mutatójának, amely lehetővé teszi az alsó vagy a felső rész észlelését.

A Gator Oscillator az Alligatoron alapul, és megmutatja az egyensúlyi vonalak konvergenciájának / divergenciájának mértékét (simított mozgó átlagok). A felső sávdiagram a kék és a piros vonalak értéke közötti abszolút különbség. Az alsó oszlopdiagram a piros és a zöld vonal értékei közötti abszolút különbség, de mínusz előjellel, mivel az oszlopdiagram felülről lefelé rajzolódik.

Az Ichimoku Kinko Hyo technikai indikátor előre meghatározott a piaci trend, támogatási és ellenállási szint jellemzésére, valamint a vételi és eladási jelek generálására. Ez a mutató a heti és napi grafikonokon működik a legjobban.

A paraméterek dimenziójának meghatározásakor különböző hosszúságú négy időintervallumokat használnak. Az ezt a mutatót alkotó egyes sorok értékei a következő intervallumokon alapulnak:

Ha az ár a felhő felett van, annak felső vonala képezi az első támogatási szintet, a második vonal pedig a második támogatási szintet;

Ha az ár felhő alatt van, az alsó vonal képezi az első ellenállási szintet, a felső pedig a második szintet;

Ha a Chikou Span vonal alulról felfelé halad az árstáblázaton, akkor ez a vásárlás jele. Ha a Chikou Span vonal felülről lefelé halad az árstáblázaton, az eladásra utal.

A Kijun-sen a piaci mozgás mutatója. Ha az ár magasabb, mint ez a mutató, az árak valószínűleg tovább emelkednek. Amikor az ár átlépi ezt a vonalat, a további trendváltozás lehetséges. A Kijun-sen használatának másik fajtája a jelzés. A vásárlási jel akkor keletkezik, amikor a Tenkan-sen vonal áthalad a Kijun-sen-en alulról felfelé. Fentről lefelé irányuló irány az értékesítés jele. A Tenkan-sen a piaci trend mutatója. Ha ez a sor nő vagy csökken, akkor a tendencia fennáll. Ha vízszintesen megy, az azt jelenti, hogy a piac belépett a csatornába.

A lendület technikai mutatója azt az összeget méri, amelyet egy értékpapír ára adott időtartam alatt megváltoztatott.

A Momentum indikátor használatának alapvetően két módja van:

A Momentum mutatót trendkövető oszcillátorként használhatja, hasonlóan a mozgó átlag konvergencia / divergencia (MACD) értékéhez. Vásároljon, amikor a mutató alul és felfordul, és akkor adjon el, amikor a mutató tetőzik és lefelé fordul. Érdemes ábrázolni a mutató rövid távú mozgóátlagát, hogy meghatározza, mikor süllyed vagy csúcsosodik.

Ha a Momentum mutató eléri a rendkívül magas vagy alacsony értékeket (a történelmi értékekhez képest), akkor feltételeznie kell az aktuális trend folytatását. Például, ha a Momentum mutató eléri a rendkívül magas értékeket, majd lecsökken, feltételezheti, hogy az árak valószínűleg még magasabbak lesznek. Mindkét esetben csak az árak utáni kereskedelem igazolja az indikátor által generált jelet (például ha az árak csúcspontra lépnek, és lecsökkennek, akkor az értékesítés előtt várja meg, amíg az árak csökkenni kezdenek).

A Momentum indikátort vezető mutatóként is használhatja. Ez a módszer azt feltételezi, hogy a piaci csúcsokat jellemzően a gyors áremelkedés határozza meg (amikor mindenki arra számít, hogy az árak magasabbak lesznek), és hogy a piaci fenekeket jellemzően gyors árcsökkenéssel zárják (amikor mindenki kijönni akar). Ez gyakran előfordul, de széles körű általánosítás is.

A piac csúcspontjaként a Momentum mutató meredeken emelkedik, majd leesik - eltérve az ár folyamatos felfelé vagy oldalra mozgásától. Hasonlóképpen, a piaci mélyponton a Momentum erőteljesen visszaesik, majd jócskán az árak előtt kezd emelkedni. Mindkét helyzet eltéréseket eredményez a mutató és az árak között.

A Mozgó Átlagos Műszaki Mutató mutatja az átlagos instrumentumár-értéket egy bizonyos ideig. Amikor kiszámítja a mozgó átlagot, átlagolja az instrumentum árát erre az időszakra. Az ár változásával mozgóátlaga vagy nő, vagy csökken.

A mozgóátlagoknak négyféle típusa van: egyszerű (számtani néven is emlegetjük), exponenciális, simított és lineáris súlyozott. Mozgó átlagok kiszámíthatók bármely szekvenciális adatkészletre, ideértve a nyitó és záró árakat, a legmagasabb és a legalacsonyabb árakat, a kereskedési volumenet vagy bármely más mutatót. Gyakran előfordul, hogy dupla mozgó átlagokat használnak.

Az egyetlen dolog, ahol a különböző típusú mozgóátlagok jelentősen eltérnek egymástól, ha a legfrissebb adatokhoz rendelt súly együtthatói eltérőek. Abban az esetben, ha egyszerű mozgóátlagról beszélünk, a szóban forgó időszak összes ára azonos értékű. Az exponenciális és lineáris súlyozott mozgóátlagok nagyobb értéket tulajdonítanak a legújabb áraknak.

Az ár mozgóátlag értelmezésének leggyakoribb módja, ha dinamikáját összehasonlítjuk az árfolyammal. Amikor a műszer ára a mozgóátlag fölé emelkedik, megjelenik egy vételi jel, ha az ár a mozgóátlag alá esik, akkor eladási jelünk van.

Ezt a mozgó átlagon alapuló kereskedési rendszert nem úgy tervezték, hogy belépést biztosítson a piacra a legalsó pontján, és a kilépését közvetlenül a csúcson. Lehetővé teszi, hogy a következő trend szerint cselekedjünk: vásárolni hamarosan, miután az árak elérték az alsó szintet, és hamarosan eladni, miután az árak elérték a csúcsot.

Mozgó átlagok alkalmazhatók a mutatókra is. Ekkor a mutató mozgóátlagainak értelmezése hasonló az ár mozgóátlagainak értelmezéséhez: ha a mutató mozgóátlaga fölé emelkedik, ez azt jelenti, hogy a növekvő mutatómozgás valószínűleg folytatódik: ha a mutató mozgóátlaga alá esik, akkor ez azt jelenti, hogy valószínűleg továbbra is lefelé halad.

Itt vannak a diagram mozgó átlagainak típusai:

A mozgó átlag konvergencia / divergencia a következő trendkövető dinamikus mutató. Jelzi a két mozgó átlag közötti összefüggést.

A mozgóátlag konvergencia / divergencia technikai mutatója a 26 és 12 periódusú exponenciális mozgó átlag (EMA) közötti különbség. A vételi / eladási lehetőségek egyértelmű bemutatása érdekében egy úgynevezett jelvonalat (9 periódusos mutató mozgóátlaga) ábrázolnak a MACD diagramra.

A MACD a leghatékonyabbnak bizonyul a széles lendületű kereskedési piacokon. A mozgó átlag konvergencia / divergencia felhasználásának három népszerű módja van: crossoverek, túlvásárolt / túladott feltételek és divergenciák.

A Parabolic SAR Technical Indicator -t a trendi piacok elemzésére fejlesztették ki. A mutató az árgrafikonra épül. Ez a mutató hasonló a mozgóátlag technikai mutatóhoz azzal az egyetlen különbséggel, hogy a Parabolic SAR nagyobb gyorsulással mozog, és megváltoztathatja pozícióját az ár tekintetében. A mutató a bikapiaci árak alatt van (felfelé irányuló trend), ha meredek (lefelé), akkor az árak fölött van.

Ha az ár átlépi a Parabolic SAR vonalakat, a mutató megfordul, és további értékei az ár másik oldalán helyezkednek el. Ha egy ilyen mutatófordulat megtörténik, akkor az előző időszak maximális vagy minimális ára szolgál kiindulópontként. Amikor a mutató fordul, akkor jelet ad a trend végéről (korrekciós szakasz vagy lapos) vagy annak fordulatáról.

A Parabolikus SAR kiemelkedő mutató a kilépési pontok biztosításához. A hosszú pozíciókat zárni kell, amikor az ár a SAR vonal alá süllyed, a rövid pozíciókat akkor kell zárni, ha az ár a SAR vonal fölé emelkedik. Gyakran előfordul, hogy az indikátor záróvonalként szolgál.

Ha a hosszú pozíció nyitott (azaz az ár meghaladja a SAR vonalat), akkor a Parabolic SAR vonal felmegy, függetlenül attól, hogy az árak milyen irányba mutatnak. A SAR-vonal mozgásának hossza az ármozgás mértékétől függ.

A relatív erősségi index technikai indikátora (RSI) egy árkövető oszcillátor, amely 0 és 100 között mozog. Amikor Wilder bevezette a relatív erősségi indexet, javasolta a 14 napos RSI használatát. Azóta a 9 napos és a 25 napos relatív erőindex mutatók is népszerűvé váltak.

Az RSI elemzésének népszerű módja az, hogy olyan eltérést kell keresni, amelyben a biztonság új csúcsot dönt, de az RSI nem haladja meg korábbi csúcsát. Ez az eltérés a közelgő fordulat jele. Amikor a Relatív Erőindex ekkor lecsökken, és a legutóbbi mélypont alá esik, akkor azt mondják, hogy befejezte a „meghibásodást”. A meghibásodást a közelgő megfordítás megerősítésének tekintik.

A relatív erősségi index használatának módjai a diagramelemzéshez:

A relatív életerő index technikai mutató (RVI) lényege, hogy a bikapiacon a záróár általában magasabb, mint a nyitóár. A medvepiacon ez fordítva van. Tehát a relatív életerő -index mögött meghúzódó elképzelés az, hogy a lépés lendületét vagy energiáját az határozza meg, hogy az árak hol zárnak. Az index napi kereskedési tartományhoz való normalizálásához ossza el az árváltozást a napi árfolyam maximális tartományával. A gördülékenyebb számításhoz egyszerű mozgóátlagot használunk. 10 a legjobb időszak. A valószínű kétértelműség elkerülése érdekében egy jelvonalat kell felépíteni, amely a 4-periódusú szimmetrikusan súlyozott mozgóátlag a relatív életerő index értékeiből. A vonalak egyeztetése jelzi a vásárlást vagy az eladást.

A sztochasztikus oszcillátor technikai mutatója összehasonlítja az értékpapír árának árfolyamát az adott időszakban. A sztochasztikus oszcillátor két sorban jelenik meg. A fővonalat% K-nak hívják. A második sor, az úgynevezett% D,% K mozgóátlaga. A% K vonal általában folytonos vonalként, a% D vonal pedig pontozott vonalként jelenik meg.

A sztochasztikus oszcillátor értelmezésének számos módja van. Három népszerű módszer a következő:
Vásároljon, ha az oszcillátor (akár %K, akár %D) egy bizonyos szint alá esik (például 20), majd az említett szint fölé emelkedik. Eladás, ha az oszcillátor egy bizonyos szint (például 80) fölé emelkedik, majd e szint alá esik;

Vásároljon, amikor a% K sor a% D vonal fölé emelkedik, és akkor adjon el, amikor a% K sor a% D vonal alá esik;
Keresse meg a különbségeket. Például: ahol az árak új csúcsok sorozatát eredményezik, és a sztochasztikus oszcillátor nem haladja meg a korábbi csúcsokat.

A Williams százalékos tartomány technikai mutatója (%R) egy dinamikus technikai mutató, amely meghatározza, hogy a piac túlvásárolt/túlértékelt -e. Williams %R nagyon hasonlít a sztochasztikus oszcillátorhoz. Az egyetlen különbség az, hogy a %R fejjel lefelé skálával, a sztochasztikus oszcillátor pedig belső simítással rendelkezik.

Az indikátor ilyen fejjel lefelé történő megjelenítéséhez egy mínusz szimbólumot kell elhelyezni a Williams százalékos tartomány értékei előtt (például -30%). Az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni a mínusz szimbólumot.

A 80 és 100% közötti mutatók azt jelzik, hogy a piac túladott. A 0 és 20% közötti mutatók azt jelzik, hogy a piac túlvásárolt.

Mint minden túlvásárolt/túladott mutató esetében, a legjobb, ha megvárja, amíg az értékpapír árfolyama megváltozik, mielőtt ügyleteket köt. Például, ha a túlvásárolt/túladott mutató túlvásárolt állapotot mutat, bölcs dolog megvárni, amíg az értékpapír ára csökken, mielőtt eladná az értékpapírt.

A Williams Percent Range mutató érdekes jelensége, hogy óriási képessége képes előrejelezni a mögöttes értékpapír árának megfordulását. A mutató szinte mindig csúcsot képez, és néhány nappal az értékpapír árának csúcspontja előtt csökken és csökken. Hasonlóképpen, a Williams Percent Range általában vályút hoz létre, és néhány nappal az értékpapír árának megfordulása előtt megfordul.